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1) 듀얼모멘텀 전략이란
듀얼모멘텀(Dual Momentum) 전략은 상대적 강도 지수(Relative Strength Index, RSI)와 절대적 모멘텀(Absolute Momentum)을 모두 고려하여 주식 포트폴리오를 구성하는 투자 전략입니다.
먼저, 상대적 강도 지수는 한 주식의 수익률이 시장 전반의 수익률과 비교하여 강한지 약한지를 나타내는 지표입니다. 이를 통해 주식의 상대적인 강도를 파악할 수 있습니다.
절대적 모멘텀은 주식 가격이 일정 기간 동안 상승했는지 여부를 판단하는 지표입니다. 예를 들어, 최근 12개월 동안 주식 가격이 상승한 종목을 매수하고, 하락한 종목을 매도합니다.
듀얼모멘텀 전략은 이 두 가지 지표를 모두 고려하여, 상대적 강도가 높은 종목 중에서 최근 12개월 동안 상승한 종목을 매수하고, 상대적 약세 종목이나 최근 하락한 종목은 매도하는 방식으로 포트폴리오를 구성합니다.
이러한 전략은 상승장에서는 상승세를 따라가면서 수익을 올리고, 하락장에서는 절대적 모멘텀을 고려하여 손실을 최소화하는 효과를 가질 수 있습니다. 따라서, 투자자들은 전략의 안정성과 수익성 때문에 등락폭이 큰 주식 시장에서 자주 활용하는 전략 중 하나입니다.
2) 듀얼모멘텀 수익률
아직 파이낸스는 어려운가?
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